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ゆったりFX道 トラリピッグの軌跡

豪ドルの「買いトラリピ・売りトラリピ・スワップ運用」の3本立てで低リスク資産運用を目指すFXブログ

トラリピ実績

2011/08/29より 431日目(2012/12/22)*非営業日含む
Longリピート:623回  +276,550円
2012/01/11より 338日目(2012/12/22)*非営業日含む
Shortリピート:771回  +165,130円
スワップ:+213,320円

スワップ本体決済益:+264,592円
※トラップ未設定日はノーカウントしてます
実質月利---% 現状見込み年利----%
*月利年利の考え方については後日

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くるくるワイド運用

(1/23更新)

くるくるワイドの運用に関してですが、
とりあえずは叩き台でのUPです

まだ私も上っ面でしか理解をできていないと思うので、
ご指摘いただければ幸いです
ざっくりと挙げると

1.本体となるロングポジションを持つ
2.ショートのトラップを本体の上下に張る
3.各ポジション量はロング:ショート=1:1~3
4.含み損益がプラスマイナスゼロになるまでに決済
5.ショートトラップの確定益を使って、
  複利用ロングポジションを増設していく

6.複利用ロングが一定以上貯まれば、
  それに対してのショートトラップを増やしていく


くるくるワイドに関しては検索すれば様々な方の検証、
メソッドが出てくるので、詳しく知りたい方は
そちらを参照して頂くとして・・・

トラリピッグの運用としては、
1~4をメインにします
5,6は・・・w
定期的に運用益出金してますもんw

-------------------------------------------------------
1の本体用ロングのボリュームですが、
通常トラリピと同じく、
設定ロスカットレートに耐えれる枚数です
現在の本体で例に挙げると

レート:79.4
枚数:70,000通貨
ロスカットレート:55.0
ロングコスト:1,708,000
拠出金:222,320

200万円分での運用となります
これで市場最安値まで耐えれる計算です
これは通常のトラリピと同じ

-------------------------------------------------------
そして2のショートトラップと3のショートボリューム

仕掛け範囲:77.0~83.0
仕掛幅:10銭刻み
利確幅:30銭
枚数:2,000通貨 x 53本 = 106,000通貨

-------------------------------------------------------
最後に、これが肝となるのでしょうけど4の決済タイミング

本体に対して、ヒットしていくトラップの分布パターンが
大きく3つあります
これは後述するとして・・・

含み損益がプラスマイナスゼロにならない限りは決済せず、
トラップ益を使ってどんどん本体を増強し、
それに伴いトラップ幅を拡張していく
これが基本スタイルのようです
複利にも複利を稼がせるという資金効率のよい運用ですね

5の複利用ロングを立てるタイミングは、
ロスカットレートに耐えれるコストが溜まった時です
55.0なら現在80.0として
¥25,000のトラップ益毎に1000通貨です

本体が1000通貨ふえるので、ショートも1000通貨追加できます
これを延々繰り返せば、そのうち市場最安値を下回ってもOKになります
そうなれば文字通りほったらかしも可能・・・w

応用としては、複利分に関してはロスカットレートを引き上げれば
複利を立てるスピードがあがるので、増強スピードも上がります
ただし、引き上げた分、ロスカットレートに引っかかる確率も上がるので
もしそのレートになってしまえば、複利分はすっ飛びます
でも、本体は痛まないのでそう考えれば実質リスクは0で複利を狙えます

ただ、これは私としては次のステップ
今はしません(出金してるのでw)

-------------------------------------------------------
で、話をもどして、私の運用の場合
決済タイミングは3つあります

Ⅰ.含み益が最大の時
Ⅱ.含み損益が0になった時
Ⅲ. Ⅰ~Ⅱの範囲内で下落Signalが出た時

ⅠとⅡは非常に楽です
事前にシュミレートでレートを出しておけば
タイミングが完璧にわかります
問題はⅢ
ここは完全に裁量の範疇となります
しかし、本体を仕掛直すタイミングが
Ⅱのレート以前であれば利益が保証されます
これが大きい
しかも、ロングの差益はもちろん、
そこに至るまでのショートトラップの利益も乗ります


-------------------------------------------------------
では、そのⅠとⅡについてと
前述したトラップの分布について

A.本体が底になり、トラップが本体より上でワークする
KKW1

縦軸がレート、横軸が損益です
青枠はショートポジション量(含み損累計)
赤枠はロングポジション量
三角の面積が全決済した際の利益です

このパターンは仕掛けた後、
本体レートを割らずに上昇したパターンですね
一番理想型です

この場合は、ロング枚数=ショート枚数の時
利益が最大になることがわかります
これが上記のⅠの状態
そして、ロング枚数x2=ショート枚数で損益が0
ここが出口になります
これが上記のⅡの状態

この例で言うと、80.0から上昇し、
82.0で利益がMAX、83.9までに利確の判断が必要
ということになります

B.本体を挟んで上下にトラップが張られる
KKW2

これは本体から100pip下落した後、上昇した場合
三角が小さくなりました
含み損が大きくなる分、最大利益も小さくなります
出口も近づいてしまうので判断する値幅が縮まりました
ただ、この場合は最低でもオレンジのマス分の利益が確定します
10銭幅で40pip利益というトラップを例にしています
ここだと、79.0に達したら79.4までのトラップ益が確定します
10銭間隔だと6本分ですね
そのかわり、81.9で最大利益なのでここから82.9までの間に
決済の判断が必要になります

C.本体が天井となり、本体以下のレートで
 
 ロング枚数以上ワークした場合
KKW3

これが一番シビアです

このパターンだと、同値決済でのみプラスマイナスゼロ
それ以上でも以下でも全決済だとマイナスです
ただし、Bのトラップを張った場合はオレンジ分、
つまり15本分のトラップ益が確定します
同値決済でトラップ益だけは残るので
トータルではマイナスになることはありません


ただし、これらはロングポジションを一切追加しないという前提です

Cの場合、全決済でロングの利益が欲しいなら、
どこかのタイミングでロングポジションを持てば、
その枚数分Bの図となるわけですから

そう考えるとリスク0じゃんw

ただし
想定したロスカットレートを割り込まない限りは
です

       ↑
※ご指摘を頂いたので、修正致します。申し訳ありません
ショートポジションの含み損を忘れるという失態・・・orz
上記は修正です、ほんとにすいません

====以下追記====

Cの項目名も変更しています。上記の図であれば
ロング20000通貨で1000通貨ショートを20本~張った場合
トラップ確定益は15本、5本は新規約定した状態ですが
残りの15本は仕掛け直しが効きます

取る行動は選択肢があります

1.仕掛幅を広げて上昇した際の出口(全決済)の間口を取る
2.どこかのタイミングでロング建玉を増やす
3.1と2の両方を行う

この3つでしょうか
手を加えることでBの図に修正していく感じですか

収益性をとるか、リスクを負って追随するかのスタンス次第ですね

図で言えば
1の場合は青の面積が減って全決済で利益確定させるスペースが出来る
2の場合は赤のマスが増えること、プラス、平均約定値を押し下げれる
3の場合は両方となりますが、あえて両方手を加える必要性が果たしてあるか・・・

深いですね・・・w

ともかく、Cの状態からそのままの状態でレートが戻ってしまったら
本体増強しか出口を作る手立てがなくなります
加えて約定値も変わらないか、引き上げるかになってしまいます

複利ロングを立てて行かない場合はこのパターンの時に
手を焼きそうです

どのみちCの状況に陥ると裁量で挽回せざるをえないのでしょうか?
特に2は言ってみればナンピンなので、余程の根拠を持たないと
ずるずる傷口を広げかねません
トラップ&スワップ益で複利ロングを立てるというスタイルなら
いいんでしょうけど、Cの状態の内にそれだけの
確定益が出せるかは相場と仕掛ボリュームにもよります

全決済時に売りSignalが出たら一度撤退する、の逆で
Cの状態で買いSignalが出たのでロング追加、というパターンなら
まだマシな方ですね

====以上追記====
-------------------------------------------------------

だいぶ長くなりましたが、もうすこしw

結局、本来であれば、全決済で仕切りなおしせず
育てて行ったほうが堅いのではないか?となります

そのとおりだと思います
でも
下がるとわかりきっているとは言わないまでも、
下落Signalが出てる、下落の可能性が高い
となれば、わざわざロングポジに載っている含み益を
みすみす逃すこともないと思いますし、

もう一つは、分母(本体)の大きさにもよりますが
大きいほど張っているショートトラップが
全てワークすること自体稀です
円安になればなるほど仕掛け直しの際に必要な
ロングコストは大きくなりますが、
例えば10円円安に振れたとして、
そこまでの上昇中、この運用を尊守していれば
利益が上がっている(確実に)ので
利益が必要コストに追いつかないにしても
運用効率が極端に下がることはありません

上昇に関しては利益しかないですから
くるくるワイド考えた人ほんとすごいw

円安に振れた後、また円高に戻っていく際も
ロングのボリュームに応じてショートトラップの
仕掛間隔を広げて追随していくことで、その際は
複利ロングを少しづつ立てていけば下落にある程度ついていけます
ここは裁量の手腕次第にはなりますが・・・
ただ通常のトレードよりは低リスクなのは間違い有りません

要は、着実にシステマティックに運用するのか、
裁量を加えてコスト増と相談しながら利益率(スピード)を上げていくのか
利用する人に選択肢ももたせれる手法だと思います

おそらく全決済に関しても、裁量に自信のある人なら
ロング決済するとき、ショートはいくらか残すというアクロバットな方法も
ありだと思います。
ロングもいくらかヘッジとして残すとか、
考えたらいくらでもアレンジできますね

その域に年末までにはなっていたいなー(遠い目

かなりながくなりましたが、くるくるワイドの概要でした
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コメント

初めまして
100通貨で細々とくるくるワイドお試し中の者です
>上昇に関しては利益しかないですから
  くるくるワイド考えた人ほんとすごいw
同感です

私は図を理解する力がないのですが
1から6までで簡潔に書き出していて
素晴らしいと思います
(3と4に関しては少し考え方が違いますけど)
今日の記事をよんでFX界の池上彰誕生を予感・・・なんて

今、私はロングとショートの割合が2000対3300です
個人的には、1対1.5位までかなという感覚です
あと、豪ドルはマイナススワップがきついので、
ほったらかしても1月かな
決済幅にもよりますけど

今後の記事を楽しみにしてます!

URL | 優夢 #X.Av9vec
2012/01/20 21:05 * edit *

理論的には記事に書かれているとおりです。
後は精神的な問題でしょう。
ロング7万ということは10円下落で70万、20円下落で140万になりますのでこの含み損を精神的に許容できるのであれば大丈夫だと思います。

URL | takeshi #-
2012/01/21 07:54 * edit *

優夢さん

はじめまして!

池上彰さんに申し訳ないですw
すごいですよね、理解の深さと見識の広さ、それを発信する思考と人脈・・・
ああいう物腰にも惹かれるものがありますw

図は他の運用されている方々の物と比べると確かにわかりづらいかと思います
メモ程度で自分さえ分かればいいや的な部分が否めないのでw

くるくるワイドは利用形態に幅があるようなので、
同じ手法を運用されている方と交流できるのはうれしいです

こちらこそよろしくお願い致します

3と4に関してですが、どのようなお考えでしょうか?
正直、主観だけの状態で不安なので色々な方のお話を伺って
客観的に外堀を埋めていきたいんですw

ご意見も含めて、また遊びにいらしてください!
私も訪問させて頂きます

URL | トラリピッグ #-
2012/01/21 12:49 * edit *

takeshiさん

わかってはいても、具体的な数字がいざ目に飛び込んでくると、
怖くないわけないですww
まさしく、トレードも
心(益と損に向かい合う精神力)
技(利益を継続させるトレードスタイル)
体(世知辛いですが、資金力w)
が大事ですね・・・orz

100万単位の含み損・・・肝に命じておきます

URL | トラリピッグ #-
2012/01/21 12:56 * edit *

はじめまして。
今月よりくるくるワイド実践中の者です。

C.本体が天井となり、本体以下のレートのみワーク
についてですが、同値決済ではマイナスと思います。

ロングポジションは、プラスマイナスゼロになりますが
ショートトラップで含み損が出ているはずです。

ロングポジションの建値より上昇した値でなければ
出口(プラスマイナスゼロ地点)は存在しないという認識です。

下落したタイミングで、トラップ幅の調整を行い
出口を設定する必要があるはずです。

勉強中の身ですので、誤りがあるかもしれませんが
ご確認ください!

URL | まちゃ #mQop/nM.
2012/01/23 13:05 * edit *

まちゃさん

ご指摘ありがとうございます!

おっしゃるとおりですorz
申し訳ありません

Cの場合はロング枚数と約定したショート枚数、
ヘッジを増やすかショート枚数を減らすか、
ヘッジを増やすのも、どのタイミングかで変わってきますね

一概にどうとは言えないパターン、ということでしょうか

まだまだ私も勉強中なのでありがたい限りです!

URL | トラリピッグ #-
2012/01/23 18:03 * edit *
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2012/04/08 12:29

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