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ゆったりFX道 トラリピッグの軌跡

豪ドルの「買いトラリピ・売りトラリピ・スワップ運用」の3本立てで低リスク資産運用を目指すFXブログ

トラリピ実績

2011/08/29より 431日目(2012/12/22)*非営業日含む
Longリピート:623回  +276,550円
2012/01/11より 338日目(2012/12/22)*非営業日含む
Shortリピート:771回  +165,130円
スワップ:+213,320円

スワップ本体決済益:+264,592円
※トラップ未設定日はノーカウントしてます
実質月利---% 現状見込み年利----%
*月利年利の考え方については後日

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くるくるワイド、シフトというかリレーというか

昨日スワップ本体の決済を始め、
売りトラップの処分と新しい本体設置で
バタバタしてしまいました

本体の増強、トラップ増設で運用していく
本来の在り方とは違う使い方になっているので、
くるくるワイドプレイヤーの方々からは
認められないかもしれません・・・w

最も利が乗るタイミングで出口決済し、
トラップも幾分か残して、
次のスワップ本体に引き継ぐ格好になります


今回は結果的に新しい本体に約定済みトラップを
スライドさせることができたので良かったですが、
振り返ってまとめてみたところ、非常に危なっかしいw


前回の図を流用してまとめてみました
ご意見を伺いたいです

TSM

青マス1つが2,000通貨のトラップ1個になります
78.8から10銭おきに増えていきます


赤マスはスワップ本体
同じく1マス2,000通貨で
70,000通貨もっていたので35マス

三角形は本体の含み益からトラップの含み損を引いた
利益量になります

縦軸はレート、横軸は売りトラップの累積通貨量
三角形の頂点を超えたところからは
右に溢れている青マスが三角を食いつぶしていく感じ

1が開始から昨日までの状態
2は途中で81.8でロングを20,000通貨増やしたので、
 利が一番乗る出口が上昇しました
 当然ロングの平均値が上がるので、赤マスラインも上昇

で、問題は、
元々の本体70,000通貨を決済し、
下層にあったトラップを「一部」決済した状態の3

当時の(今もですが)反転下落の下値目処は多少大きめで
81.0割れとみていたので、81.1以上のトラップを残しました
仮にそこまで下落しなくても途中で追加していく
ロングのことを考えて平均値が82円前半で収まれば、
トラップの最下層がこのへんでも、全決済の出口で利が出る
というプランでした

今回はうまく下落したので本体用ロングポジションを追加して
4の状態に持っていけましたが
あのまま83円突破となっていたらどえらいことに・・・・

3の状態だと、81.9のレートにならないかぎりプラス全決済が
できません


イメージとして持っていたのは
売りトラップの一部を次回のスワップ本体に
スライドさせて引き継ぐ
という方法

スワップ本体決済をしてから新たに次スワップ本体を構築するのは
少なくとも本体レートより下の売りトラップを全決済しない限り
非常にまずいですね・・・

ポジションを作る前に大きく上昇されると身動きがとれない・・・
とれないことはないです
ただ、拠出金に上限があるわけですから、
ロスカットレートを引き上げてロングを立てないと追いつかない

1から4にかけてスワップ本体のポジションが
上にスライドしているということはそれだけポジションコストも増えます

収益がコスト増分に追いついている間はいいですが、
そううまくいくはずもありません

強欲なのは分かってます
でも、完全な全決済というのも面白くない

ロングとトラップの差益が出るので、
出口戦略で失敗した場合はその差益に収まる範囲内のうちに
全決済すれば、トラップ益だけは残るので
果敢に攻めてみたいとはおもうのですが、
トラップ益だけ残る場合はおそらく
次のスワップ本体に必要なポジションコストが
増えただけというパターンになりそうですね

抵抗策は今のところ

1.上昇中に次回用スワップ本体を仕込んでいく
2.スワップ本体も一部残して決済する
3.決済すると同時にいくらかの次回用ポジも立てる

2と3をメインにしておけばある程度リスクは抑えれそうですか

でも、ここまでくると低リスクでトレード力を仕組みで補うという
メリットをぶち壊してるだけのような気もしますがww

ただ、裁量色を強めればトラップ益だけでなく、
本体差益も狙えるので、その上での運用を目指したいです

名付けてトラップスライドミッション
画像名は頭文字取っただけですw
色々センスが無いですねorz




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くるくるワイド運用

(1/23更新)

くるくるワイドの運用に関してですが、
とりあえずは叩き台でのUPです

まだ私も上っ面でしか理解をできていないと思うので、
ご指摘いただければ幸いです
ざっくりと挙げると

1.本体となるロングポジションを持つ
2.ショートのトラップを本体の上下に張る
3.各ポジション量はロング:ショート=1:1~3
4.含み損益がプラスマイナスゼロになるまでに決済
5.ショートトラップの確定益を使って、
  複利用ロングポジションを増設していく

6.複利用ロングが一定以上貯まれば、
  それに対してのショートトラップを増やしていく


くるくるワイドに関しては検索すれば様々な方の検証、
メソッドが出てくるので、詳しく知りたい方は
そちらを参照して頂くとして・・・

トラリピッグの運用としては、
1~4をメインにします
5,6は・・・w
定期的に運用益出金してますもんw

-------------------------------------------------------
1の本体用ロングのボリュームですが、
通常トラリピと同じく、
設定ロスカットレートに耐えれる枚数です
現在の本体で例に挙げると

レート:79.4
枚数:70,000通貨
ロスカットレート:55.0
ロングコスト:1,708,000
拠出金:222,320

200万円分での運用となります
これで市場最安値まで耐えれる計算です
これは通常のトラリピと同じ

-------------------------------------------------------
そして2のショートトラップと3のショートボリューム

仕掛け範囲:77.0~83.0
仕掛幅:10銭刻み
利確幅:30銭
枚数:2,000通貨 x 53本 = 106,000通貨

-------------------------------------------------------
最後に、これが肝となるのでしょうけど4の決済タイミング

本体に対して、ヒットしていくトラップの分布パターンが
大きく3つあります
これは後述するとして・・・

含み損益がプラスマイナスゼロにならない限りは決済せず、
トラップ益を使ってどんどん本体を増強し、
それに伴いトラップ幅を拡張していく
これが基本スタイルのようです
複利にも複利を稼がせるという資金効率のよい運用ですね

5の複利用ロングを立てるタイミングは、
ロスカットレートに耐えれるコストが溜まった時です
55.0なら現在80.0として
¥25,000のトラップ益毎に1000通貨です

本体が1000通貨ふえるので、ショートも1000通貨追加できます
これを延々繰り返せば、そのうち市場最安値を下回ってもOKになります
そうなれば文字通りほったらかしも可能・・・w

応用としては、複利分に関してはロスカットレートを引き上げれば
複利を立てるスピードがあがるので、増強スピードも上がります
ただし、引き上げた分、ロスカットレートに引っかかる確率も上がるので
もしそのレートになってしまえば、複利分はすっ飛びます
でも、本体は痛まないのでそう考えれば実質リスクは0で複利を狙えます

ただ、これは私としては次のステップ
今はしません(出金してるのでw)

-------------------------------------------------------
で、話をもどして、私の運用の場合
決済タイミングは3つあります

Ⅰ.含み益が最大の時
Ⅱ.含み損益が0になった時
Ⅲ. Ⅰ~Ⅱの範囲内で下落Signalが出た時

ⅠとⅡは非常に楽です
事前にシュミレートでレートを出しておけば
タイミングが完璧にわかります
問題はⅢ
ここは完全に裁量の範疇となります
しかし、本体を仕掛直すタイミングが
Ⅱのレート以前であれば利益が保証されます
これが大きい
しかも、ロングの差益はもちろん、
そこに至るまでのショートトラップの利益も乗ります


-------------------------------------------------------
では、そのⅠとⅡについてと
前述したトラップの分布について

A.本体が底になり、トラップが本体より上でワークする
KKW1

縦軸がレート、横軸が損益です
青枠はショートポジション量(含み損累計)
赤枠はロングポジション量
三角の面積が全決済した際の利益です

このパターンは仕掛けた後、
本体レートを割らずに上昇したパターンですね
一番理想型です

この場合は、ロング枚数=ショート枚数の時
利益が最大になることがわかります
これが上記のⅠの状態
そして、ロング枚数x2=ショート枚数で損益が0
ここが出口になります
これが上記のⅡの状態

この例で言うと、80.0から上昇し、
82.0で利益がMAX、83.9までに利確の判断が必要
ということになります

B.本体を挟んで上下にトラップが張られる
KKW2

これは本体から100pip下落した後、上昇した場合
三角が小さくなりました
含み損が大きくなる分、最大利益も小さくなります
出口も近づいてしまうので判断する値幅が縮まりました
ただ、この場合は最低でもオレンジのマス分の利益が確定します
10銭幅で40pip利益というトラップを例にしています
ここだと、79.0に達したら79.4までのトラップ益が確定します
10銭間隔だと6本分ですね
そのかわり、81.9で最大利益なのでここから82.9までの間に
決済の判断が必要になります

C.本体が天井となり、本体以下のレートで
 
 ロング枚数以上ワークした場合
KKW3

これが一番シビアです

このパターンだと、同値決済でのみプラスマイナスゼロ
それ以上でも以下でも全決済だとマイナスです
ただし、Bのトラップを張った場合はオレンジ分、
つまり15本分のトラップ益が確定します
同値決済でトラップ益だけは残るので
トータルではマイナスになることはありません


ただし、これらはロングポジションを一切追加しないという前提です

Cの場合、全決済でロングの利益が欲しいなら、
どこかのタイミングでロングポジションを持てば、
その枚数分Bの図となるわけですから

そう考えるとリスク0じゃんw

ただし
想定したロスカットレートを割り込まない限りは
です

       ↑
※ご指摘を頂いたので、修正致します。申し訳ありません
ショートポジションの含み損を忘れるという失態・・・orz
上記は修正です、ほんとにすいません

====以下追記====

Cの項目名も変更しています。上記の図であれば
ロング20000通貨で1000通貨ショートを20本~張った場合
トラップ確定益は15本、5本は新規約定した状態ですが
残りの15本は仕掛け直しが効きます

取る行動は選択肢があります

1.仕掛幅を広げて上昇した際の出口(全決済)の間口を取る
2.どこかのタイミングでロング建玉を増やす
3.1と2の両方を行う

この3つでしょうか
手を加えることでBの図に修正していく感じですか

収益性をとるか、リスクを負って追随するかのスタンス次第ですね

図で言えば
1の場合は青の面積が減って全決済で利益確定させるスペースが出来る
2の場合は赤のマスが増えること、プラス、平均約定値を押し下げれる
3の場合は両方となりますが、あえて両方手を加える必要性が果たしてあるか・・・

深いですね・・・w

ともかく、Cの状態からそのままの状態でレートが戻ってしまったら
本体増強しか出口を作る手立てがなくなります
加えて約定値も変わらないか、引き上げるかになってしまいます

複利ロングを立てて行かない場合はこのパターンの時に
手を焼きそうです

どのみちCの状況に陥ると裁量で挽回せざるをえないのでしょうか?
特に2は言ってみればナンピンなので、余程の根拠を持たないと
ずるずる傷口を広げかねません
トラップ&スワップ益で複利ロングを立てるというスタイルなら
いいんでしょうけど、Cの状態の内にそれだけの
確定益が出せるかは相場と仕掛ボリュームにもよります

全決済時に売りSignalが出たら一度撤退する、の逆で
Cの状態で買いSignalが出たのでロング追加、というパターンなら
まだマシな方ですね

====以上追記====
-------------------------------------------------------

だいぶ長くなりましたが、もうすこしw

結局、本来であれば、全決済で仕切りなおしせず
育てて行ったほうが堅いのではないか?となります

そのとおりだと思います
でも
下がるとわかりきっているとは言わないまでも、
下落Signalが出てる、下落の可能性が高い
となれば、わざわざロングポジに載っている含み益を
みすみす逃すこともないと思いますし、

もう一つは、分母(本体)の大きさにもよりますが
大きいほど張っているショートトラップが
全てワークすること自体稀です
円安になればなるほど仕掛け直しの際に必要な
ロングコストは大きくなりますが、
例えば10円円安に振れたとして、
そこまでの上昇中、この運用を尊守していれば
利益が上がっている(確実に)ので
利益が必要コストに追いつかないにしても
運用効率が極端に下がることはありません

上昇に関しては利益しかないですから
くるくるワイド考えた人ほんとすごいw

円安に振れた後、また円高に戻っていく際も
ロングのボリュームに応じてショートトラップの
仕掛間隔を広げて追随していくことで、その際は
複利ロングを少しづつ立てていけば下落にある程度ついていけます
ここは裁量の手腕次第にはなりますが・・・
ただ通常のトレードよりは低リスクなのは間違い有りません

要は、着実にシステマティックに運用するのか、
裁量を加えてコスト増と相談しながら利益率(スピード)を上げていくのか
利用する人に選択肢ももたせれる手法だと思います

おそらく全決済に関しても、裁量に自信のある人なら
ロング決済するとき、ショートはいくらか残すというアクロバットな方法も
ありだと思います。
ロングもいくらかヘッジとして残すとか、
考えたらいくらでもアレンジできますね

その域に年末までにはなっていたいなー(遠い目

かなりながくなりましたが、くるくるワイドの概要でした


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トレードルール(トラリピ)

 トラリピのおおまかなトレードルールは以下のとおり


コスト算出型設定

コストロット毎の拠出金設定ロスカットレートまでの含み損

この、コストを元に預入金額に収まる様、
仕掛幅を調整し、仕掛け本数を決定
リスク調整はこの設定ロスカットレートで行います


例えば

レート80.0(1,000通貨単位)、
設定ロスカットレート50.0
の仕掛の場合

必要拠出金=80.0 x 1,000 x 0.04 =¥3,200
設定ロスカットレートまでの含み損=
(80.0-50.0)x1,000=¥30,000

コスト=3,200 + 30,000 =¥33,200

となります

仮に仕掛幅を20銭間隔にすると、
計算ははぶきますが
1000通貨単位1ロットあたり
必要拠出金は8円
含み損は200円
の増減となります

これの本数分の合計を預入金額とおなじにすると
50.0のレートに達したら強制ロスカットです

81.0~79.0で20銭間隔11本で仕掛けたとすると

81.0 ¥34,240
80.8 ¥34,032
80.6 ¥33,824
80.4 ¥33,616
80.2 ¥33,408
80.0 ¥33,200
79.8 ¥32,992
79.6 ¥32,784
79.4 ¥32,576
79.2 ¥32,368
79.0 ¥32,160  合計¥365,200

各レートごとのコストは上記の通り
これでいうと、このプランを行うには
約37万円の預入金が必要ということになります

つまり、円高で70円を割ろうが60円を割ろうが
ガンガン含み損は増えますが、
50円に達するまで何の心配も要らない
暴落時にこの精神的余裕は絶対必要です

当然、ロスカットレートを引き上げるとコストは減るので
それだけ仕掛本数は増えます
同じだけリスクも増えます

上記の例で言うとロスカットレートを55.0まで引き上げれば
5,000 x 11=55,000分コストがさがります
つまり¥310,200で同じだけの仕掛が可能になるので
もう2本程増やすことが可能になります

この設定方法だと、
資金追加したとき、余剰資金で個別にトラップを張る時に便利です

基本は50銭間隔で仕掛けるけど、余裕資金があるので、
その範囲内でリスクをさらに取った25銭幅トラップをワンセット作りたい
逆に、仕掛を増やしたいけど、考えているプランに必要な資金はいくら?
などを計算する時に便利です

エクセルで表をつくって、
通貨量や刻み幅、ロスカットレートを絶対参照にして
色々入力して計算すればさくさく複数のプランが組めます
皮算用がとても楽しいw

利益幅については特に記述することはありません
仕掛け幅を狭めれば利益幅も狭くするべきでしょうし、
逆に仕掛幅を拡げるなら利益幅も拡げるべきでしょう

加えてフレキシブルに設定を変えるという前提なら
相場の流れにもよります
ボックス相場ならあまり広げないほうがいい(ボラにもよりますが)
上昇トレンド相場なら欲張った利幅でもいい
ただし、下落トレンド時は含み損が雪だるま式に増えるので、
余り仕掛幅が狭すぎると後で身動きがとれなくなりますw

もうここは自身の裁量ですねw

こうやってみると、トラリピというのは円高になればなるほど
高いパフォーマンスを発揮できるということになります
現在の最安値が必ずしもその通貨ペアの底と言う訳ではありませんが

私は次の段階として、約定していないトラップ分のコストを定期的に出して
その分を用いてコストパフォーマンスを上げれないか模索中

落ち着きがないと言うか、勿体無いお化けにとりつかれてるというか・・・w

以上、長々となりましたが、トラリピのトレードルールでした



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トレードルール(裁量)

裁量トレードの大まかなルールは以下のとおり


[基本戦略] ブレイクアウト狙い

[参入基準] リスク:リワード=5:10
        ※成行レートから指値/逆指値の距離
        成行での約定、決済はOCO
    
[建玉数量] 3本以上(最小3,000通貨)

[決済方法] 1.算出ターゲットの8割 50%
       2.算出ターゲット100%  40%
       3.フリー(成行裁量)   10%
   ※2,3の段階で、OCO逆指値を約定値までトレール

[基本戦術] 
1.ボリンジャーバンド
 ±σ3でレンジ大枠決定
 バンドの向きで上下目線決定

2.MACD
 デッドクロス、ゴールデンクロスでBULL or BEARを決定

3.サポート帯レジスタンス帯を各3段階
 日足、1時間足での直近高値安値を元に決定

4.ポイントアンドフィギュア
 ターゲット算出、トリガー算出に使用

5.ローソク足描画
 ヘッドアンドショルダー、N字型、ソーサートップetc
 ターゲット算出、トリガー算出に使用



ざっとこのような感じです
戦術1~3に関しては土日に次週の大まかな流れを予想します
基本は日足、週足から決めます

3に関して水準が現状レートより離れすぎているときは
1時間足を使用

4,5に関してはリアルタイムにチャートから判断

建玉が3つ以上なのは決済方法に起因します
自分が出したターゲットにきっちり行くことを信用してない?w

腹八分目である程度満足しておいて、
残りは逆指値をマイナス決済にならないように設定
メインはあくまでトラリピなので、欲はあまりかきません

これはゾーンという本(左カラムのオススメ本参照)に
影響されました
リスクを背負うこと無くもつポジションがいかに大事か
をこの本を読んで痛感しました
あくまで、腹八分目を達成した場合、のことですがw

参入を成行縛りにしているのは、瞬間的な刈りにあわないため
いわゆる抵抗帯での長いヒゲがそれです
結構やられましたからw

以上、裁量トレードルール


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